E' nata a Milano e lì ha trascorso infanzia e giovinezza. Intorno ai 18 anni, decide di realizzare quello che era sempre stato il suo desiderio: fare televisione. Cominciano così i primi provini e, durante uno di questi, viene contattata per realizzare alcuni spettacoli in Sicilia come soubrette. Inizia così una tournée per le città siciliane decisamente gratificante e formativa. Un ottimo e incoraggiante esordio.

Nel 1987, durante uno spettacolo a Roma, le viene offerta la possibilità di incidere nuove canzoni per ulteriori spettacoli e la co-conduzione di un programma televisivo trasmesso da una tv privata. Nel 1988 Gianni Ippoliti le propone di prendere parte alla puntata zero di un nuovo format: "Dibattito" su Italia1. Da allora la vita professionale di Sonia Grey è costellata di successi, che includono ruoli attoriali e conduzioni televisive.

Dal 2002 al 2008 ha condotto “Notti Mondiali” 2002 su Rai1, “Uno Mattina Estate” nel 2002, “Mezzogiorno in famiglia” nel 2002/2003 su Rai2, “Uno Mattina Estate” nel 2003 su Rai1. Nel 2003-2004 conduce “Unomattina Sabato e Domenica”, nel 2004-2005 “Uno Mattina”, nel 2005-2006 , su Rai1, "In forma con Sonia", nel 2006 “Sabato e Domenica... la tv che fa bene alla salute” e “Sabato e Domenica Estate”. Nel 2007 conduce il Premio Massimo Troisi e, sempre nel 2007-2008, “Sabato e Domenica... la tv che fa bene alla salute”. Nel 2008 conduce su Rai1 il “Concerto per ragazzi di strada”. Il 2008-2009 la vede nuovamente conduttrice di “Sabato e Domenica... la tv che fa bene alla salute”. Inoltre nel 2008 conduce lo speciale su Rai1: “La notte dei leoni”.


L’adagio guida di Sonia è: "Vivi come se dovessi morire domani e studia come se non dovessi morire mai".